Prueba de Cointegración de Johansen con NumXL
Guía paso a paso para realizar prueba de cointegración de Johansen y determinar cointegración de variables de serie temporal no estacionarias.
November 2, 2016
La cointegración se refiere a una relación de equilibrio a largo plazo entre múltiples variables de series temporales no estacionarias. Es necesario que el análisis de regresión sea válido para series temporales no estacionarias.
Guía paso a paso para realizar prueba de cointegración de Johansen y determinar cointegración de variables de serie temporal no estacionarias.
© 2025 Spider Financial Corp | Términos y Condiciones | Descargos de responsabilidad | Política de privacidad | Trademarks & Copyrights
