Estudios de Caso

Los invitamos a ver las aplicaciones de NumXL Pro: resolviendo problemas prácticos con datos reales, teniendo un impacto directo en resultados netos. ¡Consulte nuestros estudios de caso a continuación!

Gráfica de serie temporal para el primer y tercer componente principal del nuevo conjunto de datos (10 variables: 9 precios al contado de las regiones EIA PADD y precio al contado del WTI.

Análisis WTI de Curva de Futuros con ACP (Parte 1)

En este estudio examinamos los precios diarios de los primeros 4 contratos futuros de WTI CL enumerados en NYMEX, calculamos el número de días hasta el mes de entrega para cada contrato, y llevamos a cabo un análisis de componente principal (PCA); en un intento por descubrir los principales motores que están detrás de futuros cambios en la curva (ej. Nivel y forma generales).

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CAPM

Calculando CAPM Beta

In this paper, we will look at the capital asset pricing model (CAPM), a simple but widely used factor model in finance. CAPM’s main strength

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Desmistificando los retornos de la estrategia de negocio

En este artículo examinaremos un reclamo hecho por un gestor de cartera (llamémoslo comerciante B) acerca de su habilidad para generar un Alfa estadísticamente significativo. Alfa es la compensación excedente de retorno para el riesgo afrontado y, por consiguiente, comúnmente usada para evaluar el comportamiento de administradores activos. Usando estadísticas de resumen sencillas y gráficas de distribución empíricas (ej. Histograma, Gráfica QQ) identificamos un único punto de datos con un relativo alto retorno y, una vez excluido de la muestra, el llamado Alfa simplemente desapareció

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Haz esta predicción!

El caso tiene que ver con la predictibilidad del cierre diario de las tasas de cambio de EUR/USD dados sus antecedentes. Primero construimos una estrategia de comercio donde compramos EUR en el mercado libre, y cerramos la operación -vendiendo EUR, en el cierre del mercado. Calculamos el retorno diario de las series de tiempo. Luego de un exhaustivo análisis estadístico, encontramos que aquellos retornos diarios se comportan más como un ruido blanco. Sin poder de predictibilidad.

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