Prueba de Cointegración de Johansen con NumXL
Guía paso a paso para realizar prueba de cointegración de Johansen y determinar cointegración de variables de serie temporal no estacionarias.
November 2, 2016
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La prueba de Johansen es un método estadístico que se utiliza para determinar el número de relaciones de cointegración entre un conjunto de variables de series de tiempo utilizando la extensión multivariada, a menudo utilizada en econometría y finanzas para probar relaciones de equilibrio a largo plazo entre series de tiempo económicas.
Guía paso a paso para realizar prueba de cointegración de Johansen y determinar cointegración de variables de serie temporal no estacionarias.
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