Suavizado Exponencial Triple de Holt-Winters
- $\alpha$: el factor de suavizado
- $\beta$: El factor de suavizado de tendencias
- $\gamma$: El factor de suavizado de la estacionalidad
- $\mathrm{L}$: La duración de la temporada
La formulación para el suavizado exponencial triple es más complicada que cualquiera de las anteriores. Por favor, consulte nuestro manual de referencia en línea para la formulación exacta.
Ejemplo:
Utilizando los datos de la aerolínea internacional de pasajeros, podemos aplicar el suavizado exponencial triple de Winter, encontrar los parámetros óptimos y realizar un pronóstico fuera de la muestra.
Obviamente, el suavizado exponencial triple de Winter se aplica mejor a esta muestra de datos, en la medida en que rastrea bien los valores y el pronóstico de la muestra exhibe estacionalidad (L=12).
¿Cómo encontramos el mejor factor de suavizado ($\alpha,\beta,\gamma$)?
De nuevo, necesitamos seleccionar los valores que minimizan la suma global de los errores cuadráticos (SCE), Pero las tablas de datos se pueden utilizar para más de dos variables, por lo que recurrir a la solución de Excel:
(1) Configurar el problema de minimización, con el SCE como la función de utilidad.
(2) Las restricciones de este problema:
$$ 0 < \alpha < 1 $$ $$ 0 < \beta < 1 $$ $$ 0 < \gamma < 1 $$
(3) Inicie el Solver e inicialice la utilidad y las restricciones.
(4) El solver busca la solución óptima, en última instancia, lo que lleva a su finalización.
(5) Los valores óptimos son:
Tutorial Video
Ejemplos de Archivos
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