Estudios de Caso - NumXL artículos

En este estudio examinamos los precios diarios de los primeros 4 contratos futuros de WTI CL enumerados en NYMEX, calculamos el número de días hasta el mes de entrega para cada contrato, y llevamos a cabo un análisis de componente principal (PCA); en un intento por descubrir los principales motores que están detrás de futuros cambios en la curva (ej. Nivel y forma generales).

En este estudio de caso, examinaremos de cerca el precio minorista en las autopistas ($/galón) para la gasolina ¨No. 2 Ultra bajo sulfuro (0-15 ppm)

In this paper, we will look at the capital asset pricing model (CAPM), a simple but widely used factor model in finance. CAPM’s main strength

En este artículo examinaremos un reclamo hecho por un gestor de cartera (llamémoslo comerciante B) acerca de su habilidad para generar un Alfa estadísticamente significativo. Alfa es la compensación excedente de retorno para el riesgo afrontado y, por consiguiente, comúnmente usada para evaluar el comportamiento de administradores activos. Usando estadísticas de resumen sencillas y gráficas de distribución empíricas (ej. Histograma, Gráfica QQ) identificamos un único punto de datos con un relativo alto retorno y, una vez excluido de la muestra, el llamado Alfa simplemente desapareció

El caso tiene que ver con la predictibilidad del cierre diario de las tasas de cambio de EUR/USD dados sus antecedentes. Primero construimos una estrategia de comercio donde compramos EUR en el mercado libre, y cerramos la operación -vendiendo EUR, en el cierre del mercado. Calculamos el retorno diario de las series de tiempo. Luego de un exhaustivo análisis estadístico, encontramos que aquellos retornos diarios se comportan más como un ruido blanco. Sin poder de predictibilidad.